In questa pagina troverete una dettagliata descrizione dei contenuti disponibili all’interno dell’area riservata del sito.

1. VIDEO Commento sulla precedente giornata di mercato, e indicazioni per la seduta in corso.
2. Report Sintetico "SEGNALI GLOBALI" su futures e indici.
3. Report analitico su Indici, utile per chi opera in etf/cfd, con l’aggiunta dell’indicazione di tre livelli di profitto per la gestione/chiusura della posizione e di un prezzo sul quale inserire lo stop loss.
4. Report analitico sui FUTURES Dax - Eurostoxx - Bund - Euro Dollaro -FtseMib40 - Sp500 - Nasdaq.
5. Report analitico sui 40 titoli azionari del nostro indice FtseMib40.
6. Report analitico sulle 10 PRINCIPALI VALUTE FOREX.

Oltre ai segnali operativi e ai  commenti sui mercati, all’interno dell’area riservata gli utenti potranno :

1. ricevere in tempo reale - nella pagina NEWS - i miei segnali  operativi e allarmi intraday in tempo reale sui vari strumenti finanziari  analizzati; segnali che vengono illustrati e commentati nelle loro premesse, sviluppi e conclusioni. Questa operatività in tempo reale può, a richiesta, essere anticipata via sms.
2. consultare la sezione DIDATTICA e DOWNLOAD riservate agli utenti abbonati.

COSA TROVATE in AREA RISERVATA

I mercati analizzati quotidianamente sono :

		Futures		Indici	Titoli - Forex
	Dax Eurostoxx 50 Bund Euro Dollaro Sp500 Nasdaq SpMib40		Dax Eurostoxx50 SpMib40 Sp500 Dow Jones Nasdaq		Titoli del mercato azionario italiano Forex

COMMENTI SUI MERCATI

Qui potrete trovare il mio commento quotidiano, che viene postato sul sito prima dell’inizio delle contrattazioni sui principali mercati.

Il commento è redatto in forma video, grazie al supporto offertomi da Traderlink. Vengono fornite una panoramica su cosa possiamo attenderci per la giornata in esame, e una analisi sulle operazioni e le configurazioni grafiche più interessanti della seduta precedente.

Clicca qui per vedere un esempio di commento video

Il commento scritto è ormai stato sostituito, per ragioni di praticità e chiarmento, da quello in formato video, e viene pertanto postato sul sito solo in alcuni momenti. Il taglio resta in ogni caso veloce e “operativo”.

Clicca qui per vedere un esempio di commento quotidiano.

Clicca qui per vedere un esempio di grafici allegati al commento

 

SEGNALI OPERATIVI

In ognuno di questi report vengono pubblicate, giornalmente, le indicazioni derivanti dai miei trading systems e dagli algoritmi che utilizzo per l’analisi dei dati.

Come riportato anche nell’area del sito "le mie idee sul trading" il mio lavoro (e di conseguenza lo stile operativo che adotto) è l’identificazione di zone di prezzo coincidenti con volumi e/o più volte lavorate dal mercato (swing, ritracciamenti di Fibonacci, ecc.).

E’ in queste aree che di norma avvengono :

1) Breakout importanti
2) Tenuta di supporti e resistenze
3) Accelerazioni improvvise, spesso seguite da trappole rialziste o ribassiste
4) Creazione di swing sui quali il mercato in futuro potrà tornare a cercare spunti direzionali (e non)
5) Caccia agli stop

I prezzi “importanti” devono di conseguenza essere sempre trattati in due modi :

1) mettersi in posizione a rialzo o a ribasso al loro superamento
2) invertire il trade in caso di loro superamento e successivo ritracciamento

L’operatività è di tipo discrezionale, ma viene convalidata e filtrata da sistemi meccanici.

L’intento è quello di lavorare individuando le correlazioni più significative fra le varie classi di investimento (azionario, obbligazionario, liquidità, valute, materie prime) per ridurre al minimo i falsi segnali e la possibilità di incorrere in fasi laterali.

 

1. REPORT SINTETICO : SEGNALI GLOBALI per futures e indici.

Ogni giorno, per ognuna delle classi di attività sopra riportate (futures/cfd-indici, valute forex e azioni Borsa Italiana), viene riportato un riepilogo sintetico dei livelli di prezzo da monitorare durante la seduta in essere.

Il report segnala  in colore blu dei livelli di prezzo al di sopra dei quali può essere impostata una strategia rialzista.

Al contrario, quelli in rosso sono prezzi al di sotto dei quali può essere impostata una strategia ribassista.

In questo report non vengono indicati target di profitto e/o livelli di stop.

Il report sintetico aiuta il trader ad individuare velocemente le aree di prezzo al di sopra o al di sotto delle quali abbiamo una buona probabilità di assistere a movimenti impulsivi e direzionali. Rappresenta quindi una utile indicazione per l’operatore capace di operare autonomamente sul grafico, ma che desidera avere uno sguardo di insieme sui mercati per vedere :

• i segnali sopra o sotto i quali andare a rialzo a ribasso, su orizzonte giornaliero, settimanale e mensile
• i principali livelli di resistenza e supporto previsti
• eventuali pattern di volatilità.

E’ noto a tutti, infatti, che la validità di un segnale di trading è maggiore se il mercato analizzato attraversa un periodo di compressione di volatilità. In caso contrario (se cioè siamo in periodi di range elevato) i valori presentati nel report potranno essere valide zone di supporto o resistenza.

Clicca qui per vedere un esempio di REPORT SINTETICO sui futures/cfd.

2. REPORT per INDICI con SEGNALI DI PROFITTO E DI STOP.

• INDICE DAX
  
• INDICE EUROSTOXX
  
• INDICE SPMIB40
  
• INDICE SP500
  
• INDICE NASDAQ
  
• INDICE DOW JONES
  

Questo secondo report, costruito per i soli INDICI DI MERCATO (DAX - EUROSTOXX 50 - SPMIB 40 - SP500 NASDAQ 100 - DOW JONES), viene incontro alle necessità dei trader che operano con ETF e/o CFD su indici e incorpora alcune importanti informazioni aggiuntive.

In aggiunta ai prezzi  oltre i quali può essere impostata una strategia rialzista o ribassista, il report indica :

1) tre livelli di profitto, che il trader può gestire in base alla sua propensione al rischio e alla dimensione della propria posizione, scaglionando ad esempio l’uscita dal trade e/o verificando dove sul grafico si trovano i prezzi segnalati.

2) il prezzo di stop, raggiunto il quale è consigliabile chiudere l’eventuale trade in essere.

Questi prezzi di uscita dalla posizione vengono ogni giorno ricalcolati dal software in base ad algoritmi di volatilità, per adeguarsi alle più recenti condizioni dei mercati.

Clicca qui per vedere un esempio di REPORT SU INDICI CON INDICAZIONI DI PROFITTO E STOP

3. REPORT ANALITICI SUI SINGOLI CONTRATTI FUTURE (con segnali Long/Short, indicazioni di target di profitto e livelli di stop loss).

• REPORT DAX
  
• REPORT EUROSTOXX
  
• REPORT BUND
  
• REPORT EURO DOLLARO
  
• REPORT SPMIB40 (le indicazioni sono valide anche per il Mini SpMib40)
  
• REPORT SP500
  
• REPORT NASDAQ

Clicca qui per vedere un esempio di report analitico sul Dax Future.

4. REPORT SUI 40 TITOLI DEL FTSE MIB 40 (con segnali Long/Short, e indicazioni di target di profitto e livelli di stop loss).

Clicca qui per vedere un esempio di report analitico sui 40 TITOLI AZIONARI DEL FTSE MIB40.

5. REPORT sulle dieci principali VALUTE FOREX (con segnali Long/Short, e indicazioni di target di profitto e livelli di stop loss).

Clicca qui per vedere un esempio di report analitico sulle dieci principali VALUTE FOREX.

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QUATTRO TIPOLOGIE DI SEGNALI :

• TENDENZA
• INVERSIONE
• BREAKOUT DI RANGE E/O DI VOLATILITA’
• FORZA DEL TREND

TENDENZA

La prima tipologia di segnale è quella che identifica PREZZI  che attivano la  condizione LONG (entrare a rialzo) e la condizione SHORT (entrare  a ribasso).

Possiamo definirli come segnali che identificano una TENDENZA. Questi prezzi possono essere lavorati anche più di una volta al giorno, se ad esempio ci troviamo in sedute caratterizzate da andamento ondivago e non direzionale. In caso di uncinatura  il livello di breakout deve funzionare da stop a pareggio, e da trailing stop nel caso il trend prosegua.

INVERSIONE

La seconda tipologia di alert è quella dei segnali di INVERSIONE, che di norma scattano quando in apertura o nella prima parte di seduta si registrano due tipi di eventi :

• nuovi minimi/massimi. E’ preferibile entrare in posizione, con prudenza, dopo che il mercato ha terminato di scaricare gli ultimi acquisti (per inversione ribassista) o le ultime vendite (per inversione rialzista).
• tentativo di superare i massimi o i minimi del giorno precedente. In questo caso si deve osservare se su questo nuovo impulso gli oscillatori/indicatori segnalano una potenziale divergenza e/o perdita di spinta.

BREAKOUT DI RANGE E/O DI VOLATILITA’

I segnali di breakout di volatilità compaiono esclusivamente se nelle sedute precedenti si è verificata una compressione di volatilità, e comunque dopo giornate e/o periodi di riduzione della stessa.

E’ consigliabile seguire il trend che segue al breakout, e analizzare/ricevere conferma da rotture di massimi e minimi di riferimento, aree di prezzo/volume, resistenze/supporti, trendline e medie mobili.

 

FORZA DEL TREND

Il segnale è  da prendere in considerazione soltanto durante le sedute caratterizzate da trend forte e direzionali, mentre bisogna porre  attenzione nelle giornate eccessivamente volatili.

Se in chiusura di seduta  i prezzi sono al di sopra del segnale, si può decidere di portare l’operazione al giorno dopo per sfruttarne un probabile proseguimento nella prima parte della seduta successiva, nella quale  - in base al trend settimanale sottostante - ci proteggeremo inserendo un ordine trailing stop o usciremo dal trade.

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Gli stessi segnali sono poi replicati su base settimanale e mensile. Qui la cosa che dobbiamo fare è osservare se ci sono prezzi di attivazione coincidenti o molto vicini fra loro.

Tutti i segnali sono accompagnati da :

• tre livelli di profitto, che il trader può gestire in base alla sua propensione al rischio e alla dimensione della propria posizione, scaglionando ad esempio l’uscita dal trade e/o verificando dove sul grafico si trovano i prezzi segnalati.
• il prezzo di stop loss, raggiunto il quale è consigliabile chiudere l’eventuale trade in essere.
  

ALTRE INDICAZIONI

LIVELLI DA SEGUIRE PER OGGI e IL TRADING SYSTEM DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

In ogni pagina di questo foglio troviamo:

A sinistra vediamo un dettaglio dei prezzi più importanti da monitorare per la seduta odierna. In base alla mia impostazione operativa, i prezzi sono divisi in tre zone operative: la zona che identifica la tendenza a rialzo (colore blu), la zona che identifica una lateralità della tendenza odierna (si compra i supporti e si vendono le resistenze) e una zonna di colore rosso che ci dice da quale livello può iniziare la discesa delle quotazioni. Il tutto con proiezioni dei prezzi, e target divisi per importanza.

A destra, abiamo una schermata che  indica alcuni prezzi derivanti da un mio trading system, che ricostruisce le zone di prezzo dove :

1. Sono entrati i piccoli operatori
2. Sono entrati i grossi investitori

e che ci dice dove queste due categorie di operatori hanno posizionato i loro stop a protezione dei trade intrapresi.

E’ inclusa anche l’indicazione del prezzo sul quale potrebbero avvenirte forti ricoperture o stop loss per la seduta in esame, soprattutto se nella giornata precedente abbiamo avuto tendenza direzionale. Se l’indicazione è di probabilità di attivazione di stop loss da parte di chi è long, la previsione per la seduta è ribassista; al contrario, se l’indicazione è di probabilità di ricopertura per chi è a ribasso, l’indicazione è rialzista.

Abbiamo quindi una serie di prezzi di enorme utilità per trovare le zone dove il mercato ha lavorato e dove potrebbero crearsi inversioni anche di trend significativi.

Clicca qui per vedere un esempio.

STOP E MONEY MANAGEMENT per FUTURES e CFD - AZIONI E VALUTE FOREX

Per tutti gli strumenti finanziari analizzati possiamo disporre quotidianamente di un dato molto importante: l’indicazione del numero di punti/tick di stop da adottare in base in base al time frame operativo, su operazioni sia long che short. Ogni giorno i livelli di stop verranno ricalcolati dal software.

La schermata è molto utile sia per chi opera in intraday (time frame da 4 ore a 1 minuto) che per coloro che gestiscono la posizione su base daily, da 1 a 20 giorni.

Gli stop sono riportati sia in punti che in valore in euro, e permettono quindi una gestione efficace del proprio money management, dato che ogni giorno viene mostrata la perdita massima in base alla volatilità che ogni strumento può generare.

I trader saranno quindi agevolati nel prendere le individuali decisioni operative, conoscendo più a fondo le caratteristiche dei principali contratti derivati.

La videata dei futures presenta uno schema analogo ottimizzato per coloro che operano con i CFD.

In questo caso il software, utilizzando un capitale base di € 10.000, e ipotizzando una perdita massima dell’1% su ogni singola operazione, calcola :

• i punti/tick di stop da utilizzare per time frame da 15 minuti a 20 giorni
• la quantità di lotti (o mini lotti) da utilizzare per una corretta gestione del proprio rischio e money management.

Clicca qui per vedere un esempio del MONEY MANAGEMENT FUTURES e CFD.

Clicca qui per vedere un esempio del MONEY MANAGEMENT per AZIONI FTSE MIB 40.

Clicca qui per vedere un esempio del MONEY MANAGEMENT per VALUTE FOREX.

PREZZI DI EQUILIBRIO

Uno dei criteri guida della mia attività giornaliera è che il grafico intraday può essere diviso per zone.

Sinteticamente queste zone sono tre :

• una zona positiva, al di sopra della quale possiamo pensare che si svilupperà un trend  rialzista
• una zona neutra, che potrà al suo interno contenere il rumore del mercato e i suoi momenti di lateralità
• una zona negativa, al di sotto della quale si dovrà leggere l’andamento dei prezzi in chiave ribassista.

Il concetto è quindi che è preferibile (e più sicuro) entrare a rialzo o a ribasso quando il mercato dimostra volontà di andare oltre determinati valori, che non sono soltanto riferimenti grafici, ma in realtà rappresentano  precise aree di prezzo, vere e proprie geografie del territorio che è importantissimo conoscere.

Tutto questo è a maggior ragione valido dal momento che per primi gli operatori istituzionali ragionano con questo criterio; basti pensare all’uso che essi fanno della profondità del book e dei grafici market profile™.

Intorno a questi prezzi  possiamo trovare aree di valore e volume, supporti e resistenze. Quindi questi numeri, che si aggiorneranno in automatico, sono ottimi indicatori per farvi sapere dove siete.

Il più delle volte, l’allontanamento dei prezzi dai valori di equilibrio produce interessanti movimenti direzionali.

PREZZI A 20 GIORNI e ONDE IMPULSIVE

Nel mio archivio prezzi ho classificato le chiusure, minimi e massimi degli ultimi 20 giorni, sia per i futures che per gli indici esaminati.

Clicca qui per vedere un esempio della videata sui PREZZI degli ULTIMI 20 GIORNI e delle ONDE IMPULSIVE

ELEMENTI DI ATTENZIONE

In questo schema viene analizzata e codificata la dinamica dei prezzi nell’ultima seduta, per evidenziare :

1. Contrazione del rateo di volatilità più adoperato dalla maggiore parte dei trading system in circolazione (5/65 – 8/100) e segnalazione di ratei NR4-NR7 e di seduta inside/outside.
   
2. Contrazione del range più recente, secondo un algoritmo proprietario da me sviluppato.
   
3. Contrazione di range sul Market Profile™. Questa indicazione  analizza se ci sono contrazioni sul range delle zone del Market Profile™ e aiuta a vedere se oltre alla dinamica del massimi/minimI, c’è anche una contrazione delle zone di volume. Quando i due segnali di restringimento di volatilità si sovrappongono, il segnale è potente e l’indicazione che ne deriva è assai importante.
   
4. Superamento di massimi o minimi a 20 giorni, che spesso viene ritracciato nella seduta successiva, almeno temporaneamente.
   
5. Alert di divergenza prezzi. Le divergenze, costruite in base ad un algoritmo che calcola la forza della direzione dei prezzi e sorveglia eventuali “discrepanze” sui target di profitto, allertano invece sull’eventualità che nella giornata o nella settimana si possa verificare  una  temporanea sospensione del trend  più recente. Il valore di divergenza funge anche  da supporto o resistenza. Ulteriore incremento nella sicurezza del trade è quando nel file compaiono divergenze dello stesso segnale sia giornaliere che settimanali.
   
6. Potenziali segnali di inversione rialzista/ribassista per oggi/settimana/mese.
   

Clicca qui per vedere un esempio della videata sugli ELEMENTI DI ATTENZIONE.

RESISTENZE, SUPPORTI E PROIEZIONI DEI PREZZI

Partendo da due livelli che identificano i confini, al rialzo e al ribasso, della zona laterale prevista per la seduta in esame, il sistema crea proiezioni e target rialzisti/ribassisti, resistenze e supporti. Questa schermata sarà molto utile per tutti coloro che vogliono operare ricorrendo a semplici e facilmente identificabili zone di prezzo.

La ZONA LATERALE è quindi quell’ambito di prezzi all’interno dei quali è probabile che la seduta in esame non sviluppi un trend definito, ma si limiti a creare swing rialzisti e ribassisti, che possono peraltro anche essere significativi.

Clicca qui per vedere un esempio della videata sulle ZONE LATERALI e PROIEZIONI DEI PREZZI.